| |
Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada
| 04/02/2025 |
Beta 1 |
Beta 2 |
Beta 3 |
Beta 4 |
Lambda 1 |
Lambda 2 |
|
PREFIXADOS |
0,1081 |
0,0157 |
0,0871 |
0,0993 |
1,6361 |
0,1704 |
|
IPCA |
0,0718 |
-0,0735 |
0,0859 |
0,0139 |
2,1061 |
0,3107 |
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads
| ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252) |
| Vértices |
ETTJ IPCA |
ETTJ PRE |
Inflação Implícita |
|
126 |
5,0508 |
14,3932 |
8,8932 |
|
252 |
6,8326 |
14,9351 |
7,5842 |
|
378 |
7,4358 |
14,9680 |
7,0108 |
|
504 |
7,6377 |
14,8600 |
6,7098 |
|
630 |
7,7040 |
14,7409 |
6,5335 |
|
756 |
7,7243 |
14,6481 |
6,4273 |
|
882 |
7,7288 |
14,5858 |
6,3650 |
|
1.008 |
7,7273 |
14,5479 |
6,3313 |
|
1.134 |
7,7229 |
14,5269 |
6,3162 |
|
1.260 |
7,7167 |
14,5162 |
6,3123 |
|
1.386 |
7,7091 |
14,5110 |
6,3150 |
|
1.512 |
7,7004 |
14,5078 |
6,3206 |
|
1.638 |
7,6908 |
14,5043 |
6,3269 |
|
1.764 |
7,6805 |
14,4990 |
6,3321 |
|
1.890 |
7,6696 |
14,4912 |
6,3356 |
|
2.016 |
7,6583 |
14,4802 |
6,3366 |
|
2.142 |
7,6468 |
14,4658 |
6,3346 |
|
2.268 |
7,6351 |
14,4481 |
6,3297 |
|
2.394 |
7,6234 |
14,4272 |
6,3218 |
|
2.520 |
7,6118 |
|
|
|
2.646 |
7,6003 |
|
|
|
2.772 |
7,5890 |
|
|
|
2.898 |
7,5780 |
|
|
|
3.024 |
7,5672 |
|
|
|
3.150 |
7,5567 |
|
|
|
3.276 |
7,5465 |
|
|
|
3.402 |
7,5366 |
|
|
|
3.528 |
7,5271 |
|
|
|
3.654 |
7,5179 |
|
|
|
3.780 |
7,5091 |
|
|
|
3.906 |
7,5005 |
|
|
|
4.032 |
7,4923 |
|
|
|
4.158 |
7,4844 |
|
|
|
4.284 |
7,4768 |
|
|
|
4.410 |
7,4696 |
|
|
|
4.536 |
7,4626 |
|
|
|
4.662 |
7,4559 |
|
|
|
4.788 |
7,4494 |
|
|
|
4.914 |
7,4432 |
|
|
|
5.040 |
7,4373 |
|
|
|
5.166 |
7,4315 |
|
|
|
5.292 |
7,4261 |
|
|
|
5.418 |
7,4208 |
|
|
|
5.544 |
7,4157 |
|
|
|
5.670 |
7,4108 |
|
|
|
5.796 |
7,4061 |
|
|
|
5.922 |
7,4016 |
|
|
|
6.048 |
7,3973 |
|
|
|
6.174 |
7,3931 |
|
|
|
6.300 |
7,3891 |
|
|
|
6.426 |
7,3852 |
|
|
|
6.552 |
7,3814 |
|
|
|
6.678 |
7,3778 |
|
|
|
6.804 |
7,3743 |
|
|
|
6.930 |
7,3710 |
|
|
|
7.056 |
7,3677 |
|
|
|
7.182 |
7,3646 |
|
|
|
7.308 |
7,3615 |
|
|
|
7.434 |
7,3586 |
|
|
|
7.560 |
7,3558 |
|
|
|
7.686 |
7,3530 |
|
|
|
7.812 |
7,3503 |
|
|
|
7.938 |
7,3478 |
|
|
|
8.064 |
7,3453 |
|
|
|
8.190 |
7,3428 |
|
|
|
8.316 |
7,3405 |
|
|
|
8.442 |
7,3382 |
|
|
|
8.568 |
7,3360 |
|
|
|
8.694 |
7,3338 |
|
|
|
8.820 |
7,3317 |
|
|
| PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361) |
| Vértices |
Taxa (%a.a.) |
Vértices |
Taxa (%a.a.) |
|
21 |
12,8962 |
504 |
14,8600 |
|
42 |
13,3209 |
756 |
14,6481 |
|
63 |
13,6730 |
1.008 |
14,5479 |
|
126 |
14,3932 |
1.260 |
14,5162 |
|
252 |
14,9351 |
2.520 |
|
| Erro Título a Título |
| Título |
SELIC |
Vencimento |
Erro (%a.a.) |
|
LTN |
100000 |
01/04/2025 |
-0,1310 |
|
|
100000 |
01/07/2025 |
0,0547 |
|
|
100000 |
01/10/2025 |
0,0853 |
|
|
100000 |
01/01/2026 |
0,0301 |
|
|
100000 |
01/04/2026 |
-0,0628 |
|
|
100000 |
01/07/2026 |
-0,0790 |
|
|
100000 |
01/10/2026 |
-0,0127 |
|
|
100000 |
01/04/2027 |
-0,0336 |
|
|
100000 |
01/07/2027 |
-0,0068 |
|
|
100000 |
01/01/2028 |
0,0343 |
|
|
100000 |
01/07/2028 |
0,0477 |
|
|
100000 |
01/01/2029 |
-0,0223 |
|
|
100000 |
01/01/2030 |
-0,0322 |
|
|
100000 |
01/01/2032 |
-0,0322 |
|
NTN-F |
950199 |
01/01/2027 |
0,0434 |
|
|
950199 |
01/01/2029 |
0,0157 |
|
|
950199 |
01/01/2031 |
-0,0386 |
|
|
950199 |
01/01/2033 |
0,0634 |
|
|
950199 |
01/01/2035 |
-0,0239 |
|
NTN-B |
760199 |
15/05/2025 |
0,3776 |
|
|
760199 |
15/08/2026 |
-0,3222 |
|
|
760199 |
15/05/2027 |
0,1310 |
|
|
760199 |
15/08/2028 |
0,1093 |
|
|
760199 |
15/05/2029 |
0,1403 |
|
|
760199 |
15/08/2030 |
-0,0122 |
|
|
760199 |
15/08/2032 |
-0,1104 |
|
|
760199 |
15/05/2033 |
-0,0539 |
|
|
760199 |
15/05/2035 |
-0,0453 |
|
|
760199 |
15/08/2040 |
0,1043 |
|
|
760199 |
15/05/2045 |
-0,0021 |
|
|
760199 |
15/08/2050 |
-0,0192 |
|
|
760199 |
15/05/2055 |
0,0116 |
|
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760199 |
15/08/2060 |
-0,0201 |
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA
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