| |
Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada
| 30/08/2024 |
Beta 1 |
Beta 2 |
Beta 3 |
Beta 4 |
Lambda 1 |
Lambda 2 |
|
PREFIXADOS |
0,1051 |
-0,0063 |
0,0287 |
0,0500 |
1,9438 |
0,2404 |
|
IPCA |
0,0645 |
-0,0093 |
0,0276 |
-0,0167 |
0,9604 |
0,2200 |
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads
| ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252) |
| Vértices |
ETTJ IPCA |
ETTJ PRE |
Inflação Implícita |
|
252 |
6,4066 |
11,6028 |
4,8833 |
|
378 |
6,5408 |
11,7963 |
4,9328 |
|
504 |
6,5806 |
11,8974 |
4,9885 |
|
630 |
6,5696 |
11,9659 |
5,0636 |
|
756 |
6,5333 |
12,0200 |
5,1502 |
|
882 |
6,4864 |
12,0648 |
5,2386 |
|
1.008 |
6,4372 |
12,1013 |
5,3215 |
|
1.134 |
6,3899 |
12,1298 |
5,3951 |
|
1.260 |
6,3467 |
12,1507 |
5,4576 |
|
1.386 |
6,3084 |
12,1643 |
5,5084 |
|
1.512 |
6,2752 |
12,1714 |
5,5480 |
|
1.638 |
6,2469 |
12,1725 |
5,5771 |
|
1.764 |
6,2231 |
12,1684 |
5,5969 |
|
1.890 |
6,2033 |
12,1597 |
5,6084 |
|
2.016 |
6,1870 |
12,1472 |
5,6129 |
|
2.142 |
6,1739 |
12,1313 |
5,6109 |
|
2.268 |
6,1634 |
12,1127 |
5,6039 |
|
2.394 |
6,1552 |
12,0919 |
5,5924 |
|
2.520 |
6,1491 |
12,0692 |
5,5771 |
|
2.646 |
6,1446 |
|
|
|
2.772 |
6,1416 |
|
|
|
2.898 |
6,1399 |
|
|
|
3.024 |
6,1393 |
|
|
|
3.150 |
6,1395 |
|
|
|
3.276 |
6,1405 |
|
|
|
3.402 |
6,1422 |
|
|
|
3.528 |
6,1444 |
|
|
|
3.654 |
6,1471 |
|
|
|
3.780 |
6,1501 |
|
|
|
3.906 |
6,1535 |
|
|
|
4.032 |
6,1571 |
|
|
|
4.158 |
6,1609 |
|
|
|
4.284 |
6,1648 |
|
|
|
4.410 |
6,1689 |
|
|
|
4.536 |
6,1731 |
|
|
|
4.662 |
6,1773 |
|
|
|
4.788 |
6,1815 |
|
|
|
4.914 |
6,1858 |
|
|
|
5.040 |
6,1900 |
|
|
|
5.166 |
6,1942 |
|
|
|
5.292 |
6,1984 |
|
|
|
5.418 |
6,2026 |
|
|
|
5.544 |
6,2067 |
|
|
|
5.670 |
6,2107 |
|
|
|
5.796 |
6,2147 |
|
|
|
5.922 |
6,2186 |
|
|
|
6.048 |
6,2225 |
|
|
|
6.174 |
6,2262 |
|
|
|
6.300 |
6,2299 |
|
|
|
6.426 |
6,2335 |
|
|
|
6.552 |
6,2371 |
|
|
|
6.678 |
6,2405 |
|
|
|
6.804 |
6,2439 |
|
|
|
6.930 |
6,2472 |
|
|
|
7.056 |
6,2504 |
|
|
|
7.182 |
6,2535 |
|
|
|
7.308 |
6,2566 |
|
|
|
7.434 |
6,2596 |
|
|
|
7.560 |
6,2625 |
|
|
|
7.686 |
6,2653 |
|
|
|
7.812 |
6,2681 |
|
|
|
7.938 |
6,2708 |
|
|
|
8.064 |
6,2734 |
|
|
|
8.190 |
6,2760 |
|
|
|
8.316 |
6,2785 |
|
|
|
8.442 |
6,2809 |
|
|
|
8.568 |
6,2833 |
|
|
|
8.694 |
6,2856 |
|
|
|
8.820 |
6,2879 |
|
|
|
8.946 |
6,2901 |
|
|
| PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361) |
| Vértices |
Taxa (%a.a.) |
Vértices |
Taxa (%a.a.) |
|
21 |
10,1881 |
504 |
11,8974 |
|
42 |
10,4469 |
756 |
12,0200 |
|
63 |
10,6653 |
1.008 |
12,1013 |
|
126 |
11,1371 |
1.260 |
12,1507 |
|
252 |
11,6028 |
2.520 |
12,0692 |
| Erro Título a Título |
| Título |
SELIC |
Vencimento |
Erro (%a.a.) |
|
LTN |
100000 |
01/10/2024 |
-0,3012 |
|
|
100000 |
01/01/2025 |
0,1091 |
|
|
100000 |
01/04/2025 |
0,0072 |
|
|
100000 |
01/07/2025 |
-0,0443 |
|
|
100000 |
01/10/2025 |
-0,0516 |
|
|
100000 |
01/01/2026 |
0,0030 |
|
|
100000 |
01/04/2026 |
-0,0079 |
|
|
100000 |
01/07/2026 |
-0,0187 |
|
|
100000 |
01/10/2026 |
-0,0007 |
|
|
100000 |
01/07/2027 |
0,0408 |
|
|
100000 |
01/01/2028 |
0,0212 |
|
|
100000 |
01/07/2028 |
-0,0282 |
|
|
100000 |
01/01/2030 |
-0,0456 |
|
NTN-F |
950199 |
01/01/2025 |
0,0850 |
|
|
950199 |
01/01/2027 |
0,0288 |
|
|
950199 |
01/01/2029 |
-0,0145 |
|
|
950199 |
01/01/2031 |
0,0031 |
|
|
950199 |
01/01/2033 |
0,0300 |
|
|
950199 |
01/01/2035 |
-0,0151 |
|
NTN-B |
760199 |
15/05/2025 |
0,1039 |
|
|
760199 |
15/08/2026 |
-0,0962 |
|
|
760199 |
15/05/2027 |
0,0421 |
|
|
760199 |
15/08/2028 |
-0,0206 |
|
|
760199 |
15/05/2029 |
0,0092 |
|
|
760199 |
15/08/2030 |
0,0650 |
|
|
760199 |
15/08/2032 |
-0,0190 |
|
|
760199 |
15/05/2033 |
-0,0232 |
|
|
760199 |
15/05/2035 |
-0,0400 |
|
|
760199 |
15/08/2040 |
0,0677 |
|
|
760199 |
15/05/2045 |
-0,0246 |
|
|
760199 |
15/08/2050 |
-0,0189 |
|
|
760199 |
15/05/2055 |
0,0116 |
|
|
760199 |
15/08/2060 |
0,0004 |
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA
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